#include <vcl.h> // не знаю где этот Mutex обитает :)

class TOnlyOneProgram {
  HANDLE handle;
public:
  TOnlyOneProgram(){
    // create mutex with the specific name
    // (подставляется уникальное имя (например по Ctrl-Shift-G))
    handle = CreateMutex(0,true,"FCD17B00-2DF6-11D6-A722-00105A29D4ED");
    // terminate program if mutex with the same name exists in the system
    if(GetLastError()==ERROR_ALREADY_EXISTS){
      exit(EXIT_SUCCESS);
      // on exit, object is not created, so destructor is not called
      }
    }
 ~TOnlyOneProgram(){
    // release mutex on exit
   ReleaseMutex(handle);
   }
  } OnlyProgramMutex;

 bool RunMe = true;
 HWND HMutex = CreateMutex(NULL,true,"Name");
 if (GetLastError()!=0) RunMe = false;
 ReleaseMutex(hMutex);
 if (RunMe) {
// здесь пишешь, что должно выполняться, если прога запускается первый раз
 } else {
// если уже не первый..
 }